Добави мнение Мнения:18
| Аз бих премислил сто пъти преди да се позова на г-н Кудрин. |
| Тая премъдрост, както и други, предполага рационално, или интуитивно поведение, основаващо се на натрупан опит. На предишни събития. Точно затова е ирационална. Ако има някаква аксиома, тя е процесът на Марков: това, което става днес, утре, след година, или сто, по никакъв начин не зависи от това, което е станало вчера, оня ден, или преди сто години. Особено на финасовите пазари. |
| Мето, хората са го обяснили по-просто: Да прогнозираш развитието на "пазара" на базата на отминали събития е все едно да управляваш колата си, като гледаш в огледалото за обратно виждане. |
| За петрола е прав. За борсите ..... Не виждам признаци за оптимизъм. Дори в америка да се зеализира някакво "закрепване" покрай повишени лихвен процент, няма как да е устойчиво. Прасто американската икономика няма капацитет да приеме "освободените" долари. А как щели да почнат да "никнат" нови бизнеси ..... Какви? Че те от над десет години точно това правят. Лихвения процент е на практика отрицателен. Нещо да е "поникнало", освен "шистаците". Всички доводи сочат катастрофа. И загубата на етикета "световна резервна валута" от долара. И повищаването на лихвения процент от американците. И ниските цени на петрола ...... Изглежда китайците нямао да успейт на приземят американската икономика и де имаме "забиване в планината" |
Затова някои "анализатори" твърдят, че нефтът ще падне до 15, други казват 10 долара за барел и надолу. ...а форумните анализатори какво казват? |
За петрола е прав. За борсите ..... Прав е той... Винаги може да стане по-зле, мани тая наивна вяра, че сме стигнали дъното. Я виж кво прочетох преди малко, има вече и отрицателна цена, некакви са поискали официално да им плащат по 50 цента за барел, за да взимат петрол, за който преди две години са плащали по 50 долара за барел. |
Ако има някаква аксиома, тя е процесът на Марков: това, което става днес, утре, след година, или сто, по никакъв начин не зависи от това, което е станало вчера, оня ден, или преди сто години. Особено на финасовите пазари. Мето, мисля, че се заблуждаваш - процесите на Марков са неприложими за финансовите пазари, но и схемата на Чарлз Понци едва ли е приложима в конкретния случай. Тя служеше за надуване на имотния балон в България - особено през 2004 г., когато цените на имотите у нас за една година скочиха около четири пъти. И на Бърнард Мадоф - ( 65 млрд. долара ), който сам си разказа играта. Авторът е прав, когато казва, че единствената аксиома е "купувай слухове, продавай факти". Не че някои учени не са се опитвали да "вкарат" финасовите процеси във формални схеми ( Mandelbrot - "Understanding instability: Fractals and Financial Crises", една или даже две книги на Peters, множество статии....). Слава богу, че нашият Андрешко този път има доказано алиби Но в "смутни времена" аз търся отговор в най-великото творение на Човека - поезията: "Cреди дельцов заметно оживленье; И новых бирж полно на удивленье; Торгуют воздухом налево и направо, Вздымая цены до небес, но по какому праву? Поделим пустоту на части смело, И соберём глупцов на это дело." Даниель Дефо - 1660-1731 |
| препоръчително е - за Хърсев - да почне да пише статии по въпроси и проблеми, за които все пак знае нещо (а не такива дето преписва от учебник или от интернет)... да каже например истината - с имена и цифри - и за КТБ, пук и за предишната банкова криза - от 90-те години - минерал банк и подобните нему ! |
финансистите го чувстват, не го изчисляват Тия са като врачки - не стават и спят върху бобените зърна само и само да сънуват ...слухове за "горната земя" и богатството на великана. |
процесите на Марков са неприложими за финансовите пазари, Процесът на Марков е фундаментален в стохастичното смятане и в частност - в приложната финансова математика. Но метафората на Боев кърти фаянса   |
Meto ot Interneto 18 Яну 2016 19:36 Процесът на Марков е фундаментален в стохастичното смятане и в частност - в приложната финансова математика. Можеш ли да ми препоръчаш някакво учебно пособие по "Приложна финасова математика" ? Приложима към финасовите пазари ?  |
| Мога. Ето, една от хилядите - на достъпен за начинаещи език, кратка, но с добър обхват: M. Baxter, A. Rennie, Financial Calculus (An Introduction to derivatives pricing), Cambridge University Press, 1999, ISBN 0-251-55289-3 --- Пп: В Гуглето я има в PDF формат | |
Редактирано: 1 път. Последна промяна от: Meto ot Interneto |
Meto ot Interneto 18 Яну 2016 21:24 Мето, благодаря ти! Интересно ми е какви проблеми се разглеждат и с какъв апарат се решават. Дано имам време и хъс - нейсе, благодаря ти. Бъди здрав! | |
Редактирано: 1 път. Последна промяна от: Гео |
...Но метафората на Боев кърти фаянса Meto, де да беше моя.... А иначе с тъга гледам в последните 2 седмици как борсите "изпариха" вече 15% от инвестициите ми. |
"изпариха" вече 15% от инвестициите ми. Само 15%? Боев, ти си един много успешен инвеститор, вервай ми! |
Добави мнение Мнения:18